Сравнение SPXE с IBIC
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и IBIC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.02% |
Correlation
The correlation between SPXE and IBIC is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение SPXE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и IBIC
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, примерно равная максимальной просадке IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -0.90% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.08% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.10% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 0.91% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 1.56% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 1.56% | +7.44% |
Сравнение комиссий SPXE и IBIC
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и IBIC
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and IBIC have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор