Сравнение SPXE с CPSP
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both S&P 500 funds. SPXE is passively managed, while CPSP is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и CPSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.15% |
Correlation
The correlation between SPXE and CPSP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. CPSP — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение SPXE c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и CPSP
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -1.73% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.17% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.09% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 1.36% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 2.33% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 2.33% | +6.67% |
Сравнение комиссий SPXE и CPSP
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и CPSP
Ни SPXE, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE and CPSP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
SPXE and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор