Сравнение SPXE с CPSP
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both S&P 500 funds. SPXE is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, SPXE returned 27.73% vs 7.13% for CPSP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
SPXE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 15.66%
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 10.59% | 23.57% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between SPXE and CPSP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between SPXE and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. CPSP — Ранг доходности на риск
SPXE
CPSP
Сравнение SPXE c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.31 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 19.11 | -16.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 96.35 | -83.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 5.08 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.17 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и CPSP
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -1.73% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -0.37% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.08% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.07% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и CPSP
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.32% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 0.84% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 1.42% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 2.37% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 2.37% | +15.05% |
Сравнение комиссий SPXE и CPSP
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и CPSP
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.91% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and CPSP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXE has higher volatility (3.14%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, SPXE leads with 27.73% vs 7.13% for CPSP. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXE has performed better with a 27.73% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for CPSP.
They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор