- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $21M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $124.01K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSP
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции CPSP — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) показал доход в 3.97% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPSP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CPSP закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.41% | 0.49% | 1.28% | 0.56% | 0.04% | 0.46% | 0.26% | 3.97% | ||||
| 2025 | 0.81% | 0.99% | 1.12% | 0.33% | 0.61% | 0.70% | 0.23% | 0.41% | 0.60% | 5.96% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.11, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This ETF captured 14.20% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -38.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.11 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 14.20%
- Участие в снижении
- -38.53%
Комиссия
Комиссия CPSP составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSP имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.32 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 2.50 | +14.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.49 | 10.58 | +55.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April показал максимальную просадку в 1.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.73%апр. 2025 г. | 5d | 21d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.38%май 2025 г. | 4d | 7d | 11dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.37%нояб. 2025 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.36%июль 2026 г. | 13d | 2d | 15dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.36%июнь 2025 г. | 1d | 10d | 10dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CPSP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -56.78% | +55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -9.10% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -10.69% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.14% | -2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSP
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSP