- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSP
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции CPSP — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) показал доход в 3.18% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPSP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CPSP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.41% | 0.49% | 1.28% | 0.56% | 0.00% | 3.18% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 0.99% | 1.12% | 0.33% | 0.61% | 0.70% | 0.23% | 0.41% | 0.60% | 5.46% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.12, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2025.
- This ETF captured 14.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.12 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 14.79%
- Участие в снижении
- -26.86%
Комиссия
Комиссия CPSP составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSP имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPSP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | 2.93 | +16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | 13.52 | +82.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April показал максимальную просадку в 1.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.73%апр. 2025 г. | 5d | 21d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.38%май 2025 г. | 4d | 7d | 11dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.37%нояб. 2025 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.36%июнь 2025 г. | 0s | 10d | 10dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.25%авг. 2025 г. | 6d | 1d | 7dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CPSP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -56.78% | +55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -9.10% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.72% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.97% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSP
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSP