PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE.L с S5EE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 13.81%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXE.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXE.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 17.51%.

SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
15.54%
С начала года
17.51%
1 год
33.33%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)		8.48%17.97%24.55%28.40%-18.00%26.25%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		17.51%20.10%18.01%28.57%-18.79%-9.94%

Correlation

The correlation between SPXE.L and S5EE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.86

The correlation between SPXE.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SPXE.L:
SPXE.L с EQGB.LSPXE.L с EQQQ.LSPXE.L с EQQU.LSPXE.L с FLES.LSPXE.L с FTWG.LSPXE.L с FWRA.LSPXE.L с FWRG.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с GLDS5EE.L с 5ESG.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с V3NM.L

Доходность на риск

SPXE.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXE.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.33

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.35

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.09

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

12.36

-1.68

SPXE.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE.L и S5EE.L

Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXE.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-35.82%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.73%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-18.29%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-27.69%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.16%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-11.96%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXE.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.16%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.01%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.28%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.54%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.48%

-1.30%

Сравнение комиссий SPXE.L и S5EE.L

SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE.L и S5EE.L

Ни SPXE.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXE.L and S5EE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор