Сравнение SPXD с VMAX
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while VMAX is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
VMAX Hartford US Value ETF | 15.89% | 7.12% |
Correlation
The correlation between SPXD and VMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. VMAX — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение SPXD c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и VMAX
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -19.05% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.52% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.29% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.39% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.39% | -4.55% |
Сравнение комиссий SPXD и VMAX
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и VMAX
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VMAX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and VMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.40% for SPXD.
They also come from different issuers: Xtrackers and Hartford. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор