PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXD с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXD и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 16.55%.


SPXD

1 день
0.31%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PWV

1 день
0.92%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.55%
6 месяцев
15.68%
1 год
28.10%
3 года*
21.56%
5 лет*
14.08%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD и PWV


Correlation

The correlation between SPXD and PWV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Доходность на риск

SPXD vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXDPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

SPXD vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD и PWV

Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и PWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXDPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.53%

-49.04%

+41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-9.47%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD и PWV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXDPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.58%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

14.34%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

17.15%

-6.31%

Сравнение комиссий SPXD и PWV

SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD и PWV

Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PWV в 1.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.72%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
SPXD
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
1.40%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXD and PWV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.40% for SPXD.

SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.58% for PWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор