Сравнение SPXD с PWV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 13.89%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам SPXD и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 13.89% | 7.05% |
Correlation
The correlation between SPXD and PWV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. PWV — Ранг доходности на риск
SPXD
PWV
Сравнение SPXD c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.42 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и PWV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -49.04% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -9.50% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 9.41% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.37% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.16% | -6.38% |
Сравнение комиссий SPXD и PWV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и PWV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PWV в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.78% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and PWV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор