PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXD с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXD и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.30%.


SPXD

1 день
0.59%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD и PJFV


Correlation

The correlation between SPXD and PJFV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Доходность на риск

SPXD vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXD

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXD vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXDPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPXD и PJFV

Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и PJFV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXDPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.53%

-18.15%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.11%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD и PJFV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXDPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.30%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

14.12%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

14.12%

-3.34%

Сравнение комиссий SPXD и PJFV

SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD и PJFV

Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PJFV в 0.59%


ПозицияTTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%
SPXD
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
1.02%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXD and PJFV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

SPXD has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: Xtrackers and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.75% for PJFV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD и PJFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор