Сравнение SPXD с ILCV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.18%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам SPXD и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 7.18% | 11.18% |
Correlation
The correlation between SPXD and ILCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. ILCV — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCV
Сравнение SPXD c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и ILCV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -58.63% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.77% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -9.30% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и ILCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.99% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 14.21% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.65% | -5.81% |
Сравнение комиссий SPXD и ILCV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и ILCV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ILCV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.63% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and ILCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.40% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.04% for ILCV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор