Сравнение SPXD с FUNL
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while FUNL is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и FUNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и FUNL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 7.44% |
Correlation
The correlation between SPXD and FUNL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. FUNL — Ранг доходности на риск
SPXD
FUNL
Сравнение SPXD c FUNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | FUNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.95 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и FUNL
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и FUNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | FUNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -19.35% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.53% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и FUNL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | FUNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 8.79% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.15% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.29% | -4.51% |
Сравнение комиссий SPXD и FUNL
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и FUNL
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FUNL в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and FUNL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.
FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.02% for SPXD.
They also come from different issuers: Xtrackers and CornerCap. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.50% for FUNL.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и FUNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор