Сравнение SPXD с DLN
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.07%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам SPXD и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 10.07% | 5.72% |
Correlation
The correlation between SPXD and DLN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. DLN — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение SPXD c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и DLN
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -57.84% | +50.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.01% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -7.50% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.00% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.26% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.14% | -5.30% |
Сравнение комиссий SPXD и DLN
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и DLN
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DLN в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.79% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and DLN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.
DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.40% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор