Сравнение SPXD с DBJP
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.90%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 23.04%
- 1 год
- 54.21%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам SPXD и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 20.90% | 18.46% |
Correlation
The correlation between SPXD and DBJP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. DBJP — Ранг доходности на риск
SPXD
DBJP
Сравнение SPXD c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.68 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и DBJP
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -31.30% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.29% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и DBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 18.68% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 18.93% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.46% | -8.68% |
Сравнение комиссий SPXD и DBJP
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и DBJP
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DBJP в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.33% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and DBJP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
DBJP has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while DBJP is Japan Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.45% for DBJP.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор