Сравнение SPX5.L с WNRG.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 14.33%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPX5.L charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX5.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 14.33% против 8.51% соответственно.
SPX5.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.33%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам SPX5.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 13.52% | 26.33% | -0.90% | 10.29% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between SPX5.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
WNRG.L
Сравнение SPX5.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPX5.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.23 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 5.81 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и WNRG.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -59.34% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -16.52% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -21.66% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -22.11% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -59.34% | +33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -10.03% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -12.66% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.35% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и WNRG.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.93%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.42% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 18.68% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 21.51% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 23.88% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 33.22% | -17.81% |
Сравнение комиссий SPX5.L и WNRG.L
SPX5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и WNRG.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPX5.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while WNRG.L is Global Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.03% for SPX5.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор