Сравнение SPWO с BUFI
SPWO (SP Funds S&P World ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. SPWO is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, SPWO returned 47.54% vs 12.71% for BUFI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.
SPWO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 27.41%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPWO и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 26.98% | 26.32% | -2.96% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.24% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between SPWO and BUFI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between SPWO and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWO vs. BUFI — Ранг доходности на риск
SPWO
BUFI
Сравнение SPWO c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.24 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 8.92 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.52 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и BUFI
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWO | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -7.43% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -5.69% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.02% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.85% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.43% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и BUFI
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWO | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.16% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 7.05% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 8.43% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 9.14% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 9.14% | +9.88% |
Сравнение комиссий SPWO и BUFI
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и BUFI
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.02% | 1.29% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPWO and BUFI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPWO has higher volatility (7.55%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, SPWO leads with 47.54% vs 12.71% for BUFI. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 47.54% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
SPWO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for BUFI.
SPWO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: SP Funds and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.69% for BUFI.
SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPWO и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор