Сравнение SPUU с XYZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG).
SPUU и XYZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUU и XYZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 73.89% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у XYZG с доходностью -26.26%.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и XYZG
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии XYZG в 0.75%.
Доходность на риск
SPUU vs. XYZG — Ранг доходности на риск
SPUU
XYZG
Сравнение SPUU c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.10 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и XYZG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и XYZG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XYZG в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и XYZG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и XYZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -69.40% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -58.10% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -26.46% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и XYZG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 107.14% | -70.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 107.14% | -73.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 107.14% | -71.42% |