PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SPUU tracks the S&P 500 Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SPUU returned 53.61% vs 1215.17% for MVLL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.64%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и MVLL

2026 (YTD)2025
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%33.37%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SPUU and MVLL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.55

The correlation between SPUU and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и MVLL

Секторы
SPUU
MVLL

Технологии

16.5%
66.6%

Финансовые услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Технологии

SPUU
16.5%
MVLL
66.6%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
MVLL

-

Здравоохранение

SPUU
3.6%
MVLL

-

Промышленность

SPUU
3.3%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
MVLL

-

Энергетика

SPUU
1.4%
MVLL

-

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
MVLL

-

Недвижимость

SPUU
0.8%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SPUU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
9.23

-6.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.79

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

25.11

-22.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

52.27

-39.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

9.23

-6.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

3.33

-2.70

Просадки

Сравнение просадок SPUU и MVLL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-59.02%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-48.93%

+30.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-22.42%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

23.46%

-19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

60.78%

-55.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

96.08%

-77.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

133.11%

-109.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

139.63%

-106.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

139.63%

-103.86%

Сравнение комиссий SPUU и MVLL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и MVLL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and MVLL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 53.61% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 53.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for MVLL.

SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор