PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с KORU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с KORU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).

SPUU и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 21.84% против 3.68% соответственно.

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL

Сравнение комиссий SPUU и KORU

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SPUU vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUKORUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

6.40

-5.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.79

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

11.58

-10.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

41.52

-36.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

6.40

-5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между SPUU и KORU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и KORU

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности KORU в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и KORU

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и KORU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-95.79%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-61.39%

+38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-93.54%

+46.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-95.79%

+36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-53.60%

+41.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-58.03%

+48.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

17.13%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

59.12%

-48.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

93.35%

-74.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

106.33%

-70.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

78.49%

-45.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

76.33%

-40.61%