PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

SPUT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и UAUG

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%14.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUT показывает доходность -1.09%, а UAUG немного выше – -1.08%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий SPUT и UAUG

И SPUT, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

SPUT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.15

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.23

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

11.11

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.82

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPUT и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и UAUG

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и UAUG

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-13.91%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.31%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.16%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.41%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и UAUG

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.86%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.32%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.43%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

7.85%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

8.80%

+3.11%