PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с SPYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs 23.29% for SPYT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.70%.

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и SPYT

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.26%13.20%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%17.99%

Correlation

The correlation between SPUT and SPYT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between SPUT and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUT и SPYT

Секторы
SPUT
SPYT

Технологии

35.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

SPUT
35.7%
SPYT
36.2%

Коммуникационные услуги

SPUT
11.7%
SPYT
10.9%

Финансовые услуги

SPUT
11.1%
SPYT
11.9%

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.2%
SPYT
10.1%

Здравоохранение

SPUT
8.7%
SPYT
8.4%

Промышленность

SPUT
8.4%
SPYT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.8%
SPYT
4.9%

Энергетика

SPUT
3.6%
SPYT
3.5%

Коммунальные услуги

SPUT
2.3%
SPYT
2.3%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
SPYT
1.8%

Недвижимость

SPUT
1.8%
SPYT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

SPUT vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.16

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.98

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

2.93

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

13.59

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.08

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SPUT и SPYT

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-18.25%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.00%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.68%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.00%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.72%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и SPYT

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.50%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.54%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.32%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

10.86%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

14.80%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

14.80%

-3.54%

Сравнение комиссий SPUT и SPYT

SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и SPYT

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SPYT в 20.73%

ПозицияTTM20252024
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.03%4.66%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and SPYT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYT has higher volatility (2.54%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.29% vs 18.82% for SPUT. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.29% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 5.03% for SPUT.

They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.87% for SPYT.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор