PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с LOUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

SPUT и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и LOUP

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.53%13.20%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%55.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

SPUT

1 день
1.33%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий SPUT и LOUP

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

SPUT vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.08

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.57

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.80

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.48

Корреляция

Корреляция между SPUT и LOUP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и LOUP

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.04%4.66%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и LOUP

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-58.68%

+48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-21.00%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-15.41%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-20.41%

+19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

6.14%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

10.95%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

21.89%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

35.05%

-23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

32.18%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

31.98%

-20.06%