Сравнение SPUT с DRKY
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for DRKY.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью -1.44%.
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и DRKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 1.88% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -1.44% | 11.61% |
Correlation
The correlation between SPUT and DRKY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. DRKY — Ранг доходности на риск
SPUT
DRKY
Сравнение SPUT c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | DRKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.76 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и DRKY
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -15.68% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -4.92% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.50% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 20.93% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 20.93% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 20.93% | -9.67% |
Сравнение комиссий SPUT и DRKY
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DRKY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и DRKY
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности DRKY в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.33% | 3.66% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and DRKY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 10.33%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and VistaShares. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.95% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор