PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-3.27%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

SPUSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
13.88%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPATXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SPUSX и YFSIX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

4.42

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPUSX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и YFSIX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.50%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и YFSIX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-35.10%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-14.20%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-25.14%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-11.03%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.93%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.38%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и YFSIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 4.21%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.23%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

19.89%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

21.29%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.11%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.20%

+3.03%