PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUSX с VFFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SPUSX returned 11.46%/yr vs 14.27%/yr for VFFSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPUSX charges 0.64%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 11.71%.

SPUSX

1 день
0.59%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
25.64%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.76%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUSX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		12.43%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.71%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-7.76%

Correlation

The correlation between SPUSX and VFFSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between SPUSX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGBXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPMFX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

SPUSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.52

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.42

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.36

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

15.70

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и VFFSX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-33.82%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.90%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-18.75%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-24.51%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.50%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и VFFSX

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.98%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.86%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.90%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.41%

+0.70%

Сравнение комиссий SPUSX и VFFSX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и VFFSX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VFFSX в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		5.59%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPUSX and VFFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUSX has higher volatility (3.11%) compared to VFFSX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPUSX dropped -36.46% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUSX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор