PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPATXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий SPUSX и VFFSX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SPUSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.31

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPUSX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и VFFSX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и VFFSX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-33.82%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.12%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-24.51%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.24%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.57%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и VFFSX

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.14% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.35%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.32%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.91%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.52%

+0.73%