PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и PAGDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPMFXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий SPUSX и PAGDX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.47

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.19

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

16.11

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPUSX и PAGDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и PAGDX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и PAGDX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, примерно равная максимальной просадке PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-38.03%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.80%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-36.66%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.78%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.46%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и PAGDX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 5.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.78%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.91%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

25.70%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

24.53%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

25.10%

-5.85%