PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUS с SPUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPUSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) are both funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPUS returned 15.42%/yr vs 11.71%/yr for SPUSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for SPUSX.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SPUSX с доходностью 13.61%.

SPUS

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.10%
С начала года
12.06%
1 год
27.08%
3 года*
21.09%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—

SPUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.61%
1 год
22.08%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и SPUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		12.06%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		13.61%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%1.10%

Correlation

The correlation between SPUS and SPUSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between SPUS and SPUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE
Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPGBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPMFX

Доходность на риск

SPUS vs. SPUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSSPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.84

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.61

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.77

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.89

-2.49

SPUS vs. SPUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPUSX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-36.46%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.14%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-20.15%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.72%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.69%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.18%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPUSX

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.01%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.54%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.36%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

16.66%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

19.03%

+2.24%

Сравнение комиссий SPUS и SPUSX

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPUSX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPUSX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.54%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		5.53%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and SPUSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.88%) compared to SPUSX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPUSX's -36.46%.

SPUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор