PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

SPUS и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-15.28%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMAIGDA.L с SPRE

Сравнение комиссий SPUS и IGDA.L

SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPUS vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.87

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.29

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.52

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPUS и IGDA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и IGDA.L

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и IGDA.L

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-24.18%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.73%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.36%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-5.37%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.33%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и IGDA.L

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.72%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.08%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

17.17%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.69%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.69%

+2.74%