PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с AMIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с AMIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Growth Fund (AMIGX).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUS и AMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Growth Fund (AMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и AMIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
AMIGX
Amana Growth Fund		-3.16%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у AMIGX с доходностью -3.16%.

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

AMIGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Amana Growth Fund

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с IMANXAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPX

Сравнение комиссий SPUS и AMIGX

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMIGX в 0.67%.

AMIGX
Amana Growth Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SPUS vs. AMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c AMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSAMIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.11

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.79

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. AMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMIGX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и AMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSAMIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPUS и AMIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и AMIGX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности AMIGX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMIGX
Amana Growth Fund		0.19%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и AMIGX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и AMIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSAMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-27.95%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.85%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-27.95%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.85%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.56%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и AMIGX

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.10%, в то время как у Amana Growth Fund (AMIGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSAMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.18%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.51%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

20.42%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.24%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.31%

+3.12%