PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUBX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUBX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

SPUBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUBX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUBX и TIBDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		-0.49%7.23%1.15%5.32%-9.45%-1.72%5.63%5.91%1.56%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%1.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUBX показывает доходность -0.49%, а TIBDX немного выше – -0.48%.

SPUBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.75%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с SPUBX:
SPUBX с SPUSXSPUBX с SPMFXSPUBX с SPATXSPUBX с SPILXSPUBX с SPGBXSPUBX с SPGEXSPUBX с AAIIX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий SPUBX и TIBDX

SPUBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

SPUBX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUBX
Ранг доходности на риск SPUBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUBX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUBXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.37

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUBX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUBX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUBX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUBXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPUBX и TIBDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUBX и TIBDX

Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		3.92%4.31%4.57%2.52%1.61%1.16%1.82%2.14%0.16%0.00%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SPUBX и TIBDX

Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что меньше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUBXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.72%

-18.82%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.98%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-18.82%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.34%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.31%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUBX и TIBDX

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.58% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUBXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.56%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.25%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

5.59%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

4.71%

-0.56%