Сравнение SPUBX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
SPUBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUBX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUBX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | -0.49% | 7.23% | 1.15% | 5.32% | -9.45% | -1.72% | 5.63% | 5.91% | 1.56% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.
SPUBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUBX и MDVAX
SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
SPUBX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
SPUBX
MDVAX
Сравнение SPUBX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUBX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.10 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 7.79 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPUBX и MDVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUBX и MDVAX
Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 3.92% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPUBX и MDVAX
Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -23.02% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.00% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -23.02% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.91% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.46% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.79% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUBX и MDVAX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SPUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.86% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.45% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.26% | -1.11% |