Сравнение SPTU с YFYA
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. SPTU is passively managed, while YFYA is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 1.90%, а YFYA немного выше – 1.98%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.90% | 0.87% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.98% | 0.85% |
Correlation
The correlation between SPTU and YFYA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. YFYA — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YFYA
Сравнение SPTU c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и YFYA
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -2.29% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.35% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и YFYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 3.59% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 3.53% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 3.53% | -3.21% |
Сравнение комиссий SPTU и YFYA
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и YFYA
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности YFYA в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.18% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and YFYA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.66% for SPTU.
They also come from different issuers: State Street and Teucrium. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 1.16% for YFYA.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор