Сравнение SPTU с CNYA
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.91% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SPTU and CNYA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. CNYA — Ранг доходности на риск
SPTU
CNYA
Сравнение SPTU c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.77 | 0.27 | +11.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и CNYA
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -49.49% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.73% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -20.68% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и CNYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 17.31% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 23.80% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 23.55% | -23.23% |
Сравнение комиссий SPTU и CNYA
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и CNYA
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CNYA в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and CNYA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.76% for CNYA.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while CNYA is China Equities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор