PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с BILZ

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) — оба фонда категории Ultrashort Bond. SPTU управляется пассивно, а BILZ активно. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.14% у BILZ.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 0.97%, а BILZ немного ниже – 0.95%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILZ

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и BILZ

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.95%0.91%

Корреляция

Корреляция между SPTU и BILZ составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с CSHI
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с TBLLBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с USFR

Доходность на риск

SPTU vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

10.41

+1.71

Просадки

Сравнение просадок SPTU и BILZ

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и BILZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.52%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и BILZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.21%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.44%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

0.44%

-0.12%

Сравнение комиссий SPTU и BILZ

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и BILZ

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BILZ в 4.15%

TTM202520242023
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%