Сравнение SPTU с CGUI
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. SPTU is passively managed, while CGUI is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for CGUI.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и CGUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 1.48%, а CGUI немного выше – 1.50%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 1.01% |
Correlation
The correlation between SPTU and CGUI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. CGUI — Ранг доходности на риск
SPTU
CGUI
Сравнение SPTU c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 6.20 | +5.62 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и CGUI
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и CGUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.18% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и CGUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.74% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.80% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.80% | -0.48% |
Сравнение комиссий SPTU и CGUI
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CGUI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и CGUI
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CGUI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and CGUI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CGUI.
CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.18% for CGUI.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и CGUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор