Сравнение SPTU с ARB
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.87%/yr for ARB.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и ARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.70%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPTU and ARB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. ARB — Ранг доходности на риск
SPTU
ARB
Сравнение SPTU c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 0.95 | +10.87 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и ARB
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -5.60% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.94% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и ARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 2.89% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 4.40% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 4.40% | -4.08% |
Сравнение комиссий SPTU и ARB
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и ARB
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ARB в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and ARB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.43% for ARB.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while ARB is Hedge Fund. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.87% for ARB.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и ARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор