Сравнение SPTU с ACLO
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. SPTU is passively managed, while ACLO is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.90% | 0.87% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SPTU and ACLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. ACLO — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение SPTU c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 166.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и ACLO
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -1.01% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.72% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.05% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.05% | -0.73% |
Сравнение комиссий SPTU и ACLO
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и ACLO
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and ACLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.66% for SPTU.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор