Сравнение SPTE с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
SPTE и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и NXTG
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
SPTE vs. NXTG — Ранг доходности на риск
SPTE
NXTG
Сравнение SPTE c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.47 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.87 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 12.13 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и NXTG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и NXTG
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и NXTG
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -33.61% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -12.49% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -6.09% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.95% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.95% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и NXTG
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.61% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 13.28% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 19.90% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 17.42% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 18.64% | +7.09% |