PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с IBTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).

SPTB и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и IBTF

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%3.60%

Доходность по периодам

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с GOVTSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTGIBTF с IBTEIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX

Сравнение комиссий SPTB и IBTF

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SPTB vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

7.30

-6.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

16.95

-15.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

4.26

-3.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

83.22

-82.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

246.06

-242.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

7.30

-6.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Корреляция

Корреляция между SPTB и IBTF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и IBTF

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IBTF в 2.78%

TTM202520242023202220212020
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и IBTF

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и IBTF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-10.45%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-0.04%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.42%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.01%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и IBTF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.00%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

0.25%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

0.46%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

2.39%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

2.59%

+1.91%