Сравнение SPTB с VUSB

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPTB и VUSB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VUSB в 4.49%

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и VUSB.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.