PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SPYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.95%/yr vs 15.39%/yr for SPYM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.39% соответственно.

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

Сравнение доходности по годам SPSM и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPSM and SPYM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.77

The correlation between SPSM and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и SPYM

Секторы
SPSM
SPYM

Финансовые услуги

17.1%
11.6%

Промышленность

15.6%
8.4%

Технологии

15.5%
38.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.5%

Здравоохранение

12.4%
8.9%

Недвижимость

7.6%
1.8%

Энергетика

4.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

SPSM
17.1%
SPYM
11.6%

Промышленность

SPSM
15.6%
SPYM
8.4%

Технологии

SPSM
15.5%
SPYM
38.5%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.2%
SPYM
9.5%

Здравоохранение

SPSM
12.4%
SPYM
8.9%

Недвижимость

SPSM
7.6%
SPYM
1.8%

Энергетика

SPSM
4.7%
SPYM
3.0%

Сырьевые материалы

SPSM
4.7%
SPYM
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPSM
4.2%
SPYM
4.5%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
SPYM
9.9%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
SPYM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SPSM vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPSM c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.88

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.60

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.71

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

11.57

+2.72

SPSM vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SPYM

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-54.46%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.90%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-18.72%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-24.48%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-33.87%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.20%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.11%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.08%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 4.10% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.03%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.27%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

12.82%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.95%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

18.03%

+4.92%

Сравнение комиссий SPSM и SPYM

SPSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SPYM

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SPYM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to SPYM (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 10.95% for SPSM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SPSM.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.00% for SPYM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.02% for SPYM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор