Сравнение SPSK с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSK и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.82%.
SPSK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и VTIBX
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
SPSK vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
SPSK
VTIBX
Сравнение SPSK c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.71 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и VTIBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и VTIBX
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и VTIBX
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -16.15% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.95% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.81% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.65% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.09% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и VTIBX
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеют волатильность 1.41% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.08% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.11% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.42% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.62% | +1.89% |