PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с JPIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. SPSK is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.83%/yr vs 2.83%/yr for JPIB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 0.74%.

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

JPIB

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.13%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и JPIB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.74%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%0.04%

Correlation

The correlation between SPSK and JPIB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.37

The correlation between SPSK and JPIB shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L

Доходность на риск

SPSK vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKJPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.46

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.07

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.78

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JPIB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SPSK и JPIB

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, примерно равная максимальной просадке JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и JPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-13.13%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.75%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-3.75%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-11.83%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.93%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и JPIB

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.08%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.00%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.53%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

4.11%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.44%

+1.02%

Сравнение комиссий SPSK и JPIB

И SPSK, и JPIB имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и JPIB

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JPIB в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and JPIB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIB has higher volatility (1.08%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs JPIB's -13.13%.

On 5-year performance, JPIB leads with 2.83% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.83% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSK and JPIB have the same expense ratio: 0.50% per year.

JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.24% for SPSK.

They also come from different issuers: SP Funds and JPMorgan.

JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и JPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор