Сравнение SPSK с JPIB
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. SPSK is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.83%/yr vs 2.80%/yr for JPIB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 1.01%.
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.25% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.01% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | -0.01% |
Correlation
The correlation between SPSK and JPIB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between SPSK and JPIB shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. JPIB — Ранг доходности на риск
SPSK
JPIB
Сравнение SPSK c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSK | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.97 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSK и JPIB
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, примерно равная максимальной просадке JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -13.13% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.75% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -3.75% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -11.83% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.85% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.92% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и JPIB
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеют волатильность 0.73% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.71% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.12% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.54% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.12% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 4.43% | +1.00% |
Сравнение комиссий SPSK и JPIB
И SPSK, и JPIB имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и JPIB
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JPIB в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and JPIB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSK has higher volatility (0.73%) compared to JPIB (0.71%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs JPIB's -13.13%.
On 5-year performance, JPIB leads with 2.80% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.80% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSK and JPIB have the same expense ratio: 0.50% per year.
JPIB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.37% for SPSK.
They also come from different issuers: SP Funds and JPMorgan.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор