Сравнение SPSK с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
SPSK и DGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSK и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 4.32% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и DGCB
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.
Доходность на риск
SPSK vs. DGCB — Ранг доходности на риск
SPSK
DGCB
Сравнение SPSK c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.06 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.45 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.46 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и DGCB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и DGCB
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и DGCB
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -3.50% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.08% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.90% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.78% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.89% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и DGCB
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.42%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.16% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.72% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.48% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.82% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.82% | +0.69% |