PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с DGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с DGCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both Global Bonds funds. SPSK is passively managed, while DGCB is actively managed. Over the past year, SPSK returned 3.74% vs 6.04% for DGCB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и DGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью 1.22%.

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

DGCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и DGCB

2026 (YTD)202520242023
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%4.32%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		1.22%6.68%3.80%6.14%

Correlation

The correlation between SPSK and DGCB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.45

The correlation between SPSK and DGCB shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Dimensional Global Credit ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с VVSCXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с DFSBDGCB с AVGB

Доходность на риск

SPSK vs. DGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c DGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKDGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.53

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.22

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.97

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

6.93

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. DGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DGCB равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и DGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKDGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.53

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.47

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SPSK и DGCB

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и DGCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKDGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-3.50%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.08%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.65%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.80%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и DGCB

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKDGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.45%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.17%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.97%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

4.82%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.82%

+0.64%

Сравнение комиссий SPSK и DGCB

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и DGCB

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DGCB в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and DGCB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGCB has higher volatility (1.45%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs DGCB's -3.50%.

On 1-year performance, DGCB leads with 6.04% vs 3.74% for SPSK. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 6.04% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.22% for DGCB.

They also come from different issuers: SP Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.20% for DGCB.

DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и DGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор