Сравнение SPSB с VSDB
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard. SPSB is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, SPSB returned 3.69% vs 3.92% for VSDB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSB показывает доходность 1.53%, а VSDB немного ниже – 1.47%.
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
VSDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.97M | $102.13M | $93.78M | |
| $3.40M | $3.48M | $9.43M |
Сравнение доходности по годам SPSB и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 4.16% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.47% | 4.88% |
Correlation
The correlation between SPSB and VSDB is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between SPSB and VSDB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. VSDB — Ранг доходности на риск
SPSB
VSDB
Сравнение SPSB c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.77 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 11.90 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и VSDB
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -1.42% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.42% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.19% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.33% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и VSDB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.47% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.44% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.71% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.87% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 1.87% | +1.19% |
Сравнение комиссий SPSB и VSDB
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и VSDB
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VSDB в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.21% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and VSDB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDB has higher volatility (0.47%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs VSDB's -1.42%.
On 1-year performance, VSDB leads with 3.92% vs 3.69% for SPSB. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 3.92% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.
SPSB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.21% for VSDB.
SPSB is categorized as Corporate Bonds, while VSDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.15% for VSDB.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор