Сравнение SPSB с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
SPSB и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSB и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 3.95% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.31% | 4.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSB показывает доходность 0.32%, а VSDB немного ниже – 0.31%.
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
VSDB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и VSDB
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSB vs. VSDB — Ранг доходности на риск
SPSB
VSDB
Сравнение SPSB c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.75 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и VSDB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и VSDB
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и VSDB
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -1.42% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.79% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.17% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 1.91% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.91% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.91% | +1.14% |