Сравнение SPRO с NTLA
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -35.83%/yr vs -38.54%/yr for NTLA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -32.62%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 31.92%.
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам SPRO и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -47.66% | -11.32% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | -24.54% |
Correlation
The correlation between SPRO and NTLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$90.91M
NTLA:
$1.33B
SPRO:
$0.39
NTLA:
-$3.51
SPRO:
1.65
NTLA:
20.16
SPRO:
1.70
NTLA:
2.26
SPRO:
$54.77M
NTLA:
$66.09M
SPRO:
$54.51M
NTLA:
-$33.92M
SPRO:
$12.49M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. NTLA — Ранг доходности на риск
SPRO
NTLA
Сравнение SPRO c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.01 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.47 | -0.02 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и NTLA
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -96.45% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.32% | -71.27% | +23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -86.23% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -96.45% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -93.29% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -57.40% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 47.69% | -32.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и NTLA
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.93% | 20.48% | +19.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.19% | 59.89% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 99.06% | -35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.34% | 78.09% | +74.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.77% | 78.86% | +45.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и NTLA
Ни SPRO, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and NTLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to NTLA (20.48%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор