PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTLA с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTLA с CRSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NTLA returned -27.22%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTLA и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTLA показывает доходность 64.07%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью 8.60%.

NTLA

1 день
13.29%
1 месяц
10.82%
С начала года
64.07%
6 месяцев
51.44%
1 год
92.31%
3 года*
-29.03%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-6.63%

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTLA и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		64.07%-22.90%-61.76%-12.61%-70.49%117.35%270.82%7.47%-28.98%46.61%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%

Correlation

The correlation between NTLA and CRSP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г.

0.68

The correlation between NTLA and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTLA:

$1.75B

CRSP:

$5.47B

EPS

NTLA:

-$3.58

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

NTLA:

24.59

CRSP:

1.26K

Коэффициент P/B

NTLA:

2.81

CRSP:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

NTLA:

$66.09M

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTLA:

-$33.92M

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

NTLA:

-$299.32M

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intellia Therapeutics, Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с NTLA:
NTLA с BEAMNTLA с PRMENTLA с FVRRNTLA с AAPLNTLA с BMYNTLA с GOOGLNTLA с VGT
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWSTCRSP с VOO

Доходность на риск

NTLA vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTLA
Ранг доходности на риск NTLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTLA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTLA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTLA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTLA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTLA c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTLACRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.80

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.52

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

1.99

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTLA vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTLA на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSP равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTLA и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTLACRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.24

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NTLA и CRSP

Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTLACRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.45%

-85.11%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.27%

-42.25%

-29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.36%

-64.91%

-21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.45%

-80.68%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.66%

-72.89%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.05%

-49.18%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.02%

24.97%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NTLA и CRSP

Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что NTLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTLACRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

17.25%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.98%

43.41%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.16%

62.30%

+33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.84%

60.58%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.35%

64.33%

+14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTLA и CRSP

Ни NTLA, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTLA и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellia Therapeutics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
15.05M
1.46M
(NTLA) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTLA and CRSP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTLA has higher volatility (22.22%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, NTLA dropped -96.45% vs CRSP's -85.11%.

NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTLA и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор