Сравнение NTLA с BEAM
NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NTLA returned -29.01%/yr vs -18.58%/yr for BEAM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTLA и BEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTLA показывает доходность 44.83%, что значительно выше, чем у BEAM с доходностью 6.60%.
NTLA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 43.71%
- 1 год
- 69.31%
- 3 года*
- -31.75%
- 5 лет*
- -29.01%
- 10 лет*
- -7.63%
BEAM
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 75.06%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTLA и BEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 44.83% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 284.72% |
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 6.60% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -2.39% | 335.41% |
Correlation
The correlation between NTLA and BEAM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between NTLA and BEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTLA:
$1.54B
BEAM:
$3.05B
NTLA:
-$3.58
BEAM:
-$0.63
NTLA:
21.71
BEAM:
23.05
NTLA:
2.48
BEAM:
2.62
NTLA:
$66.09M
BEAM:
$132.27M
NTLA:
-$33.92M
BEAM:
-$84.92M
NTLA:
-$299.32M
BEAM:
-$68.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTLA vs. BEAM — Ранг доходности на риск
NTLA
BEAM
Сравнение NTLA c BEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTLA | BEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.98 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.28 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTLA | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.09 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NTLA и BEAM
Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и BEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTLA | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.45% | -89.12% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -38.15% | -33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.36% | -67.74% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -89.12% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.63% | -77.88% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -59.81% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 17.60% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTLA и BEAM
Текущая волатильность для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) составляет 18.74%, в то время как у Beam Therapeutics Inc. (BEAM) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что NTLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTLA | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 21.78% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.80% | 53.28% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.55% | 73.86% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.62% | 75.70% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.25% | 80.31% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTLA и BEAM
Ни NTLA, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTLA и BEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellia Therapeutics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTLA and BEAM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (21.78%) compared to NTLA (18.74%). In terms of maximum drawdown, NTLA dropped -96.45% vs BEAM's -89.12%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTLA и BEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор