Сравнение NTLA с BEAM
NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NTLA returned -38.54%/yr vs -20.25%/yr for BEAM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTLA и BEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTLA показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у BEAM с доходностью 2.42%.
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
BEAM
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTLA и BEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 272.60% |
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 2.42% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -2.39% | 240.17% |
Correlation
The correlation between NTLA and BEAM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between NTLA and BEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTLA:
$1.33B
BEAM:
$2.92B
NTLA:
-$3.51
BEAM:
-$0.63
NTLA:
20.16
BEAM:
22.23
NTLA:
2.26
BEAM:
2.52
NTLA:
$66.09M
BEAM:
$132.27M
NTLA:
-$33.92M
BEAM:
-$84.92M
NTLA:
-$299.32M
BEAM:
-$68.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTLA vs. BEAM — Ранг доходности на риск
NTLA
BEAM
Сравнение NTLA c BEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTLA | BEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.09 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.32 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTLA и BEAM
Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и BEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTLA | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.45% | -89.12% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -38.15% | -33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -67.74% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -87.25% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.29% | -78.75% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -60.09% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.69% | 17.91% | +29.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTLA и BEAM
Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеют волатильность 20.48% и 20.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTLA | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 20.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.89% | 51.97% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.06% | 75.14% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.09% | 75.07% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.86% | 80.70% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTLA и BEAM
Ни NTLA, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTLA и BEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellia Therapeutics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTLA and BEAM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.48%) compared to BEAM (20.23%). In terms of maximum drawdown, NTLA dropped -96.45% vs BEAM's -89.12%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTLA и BEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор