PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRE с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

SPRE и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRE и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		2.19%3.07%2.11%9.40%-20.95%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.

SPRE

1 день
1.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.19%
6 месяцев
3.45%
1 год
5.19%
3 года*
4.08%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с RITASPRE с SRET
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий SPRE и IGDA.L

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPRE vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.31

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.87

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.29

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

9.52

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.41

Корреляция

Корреляция между SPRE и IGDA.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и IGDA.L

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		4.05%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRE и IGDA.L

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPREIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-24.18%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.73%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-6.36%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-5.37%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.33%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и IGDA.L

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPREIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.72%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.08%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.17%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.69%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.69%

-0.16%