Сравнение SPQ с SVOL
SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SPQ и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQ и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | -4.67% | 20.38% | 5.51% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 2.93% |
Correlation
The correlation between SPQ and SVOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов SPQ и SVOL
Секторы
SPQ
SVOL
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPQ
SVOL
Финансовые услуги
SPQ
SVOL
Здравоохранение
SPQ
SVOL
Потребительский циклический сектор
SPQ
SVOL
Коммуникационные услуги
SPQ
SVOL
Промышленность
SPQ
SVOL
Потребительский защитный сектор
SPQ
SVOL
Энергетика
SPQ
SVOL
Коммунальные услуги
SPQ
SVOL
Недвижимость
SPQ
SVOL
Сырьевые материалы
SPQ
SVOL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQ vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPQ
SVOL
Сравнение SPQ c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPQ и SVOL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQ и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.92% | — |
Сравнение комиссий SPQ и SVOL
SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQ и SVOL
SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | 0.31% | 17.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SPQ and SVOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for SPQ.
SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для SPQ и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор