PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPQ is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и SPY

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%6.35%

Correlation

The correlation between SPQ and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.63

Сравнение распределения секторов SPQ и SPY

Секторы
SPQ
SPY

Технологии

31.7%
35.9%

Финансовые услуги

14.0%
11.8%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.3%

Промышленность

7.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPQ
31.7%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
SPY
11.8%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
SPY
11.3%

Промышленность

SPQ
7.7%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
SPY
4.8%

Энергетика

SPQ
3.2%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
SPY
2.4%

Недвижимость

SPQ
2.3%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с VOOSPQ с SHSPQ с BDGSSPQ с EWI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий SPQ и SPY

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и SPY

SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SPQ.

SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор