Сравнение SPQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и S&P 500 (^GSPC).
SPQ - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPQ или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPQ | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.13% | 17.79% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 12.69% |
| Макс. просадка | -10.44% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.30% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между SPQ и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPQ и ^GSPC
С начала года, SPQ показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок SPQ и ^GSPC
Максимальная просадка SPQ за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPQ и ^GSPC
Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.80% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.