PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. SPQ is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и MTUM

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%4.92%

Correlation

The correlation between SPQ and MTUM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.57

Сравнение распределения секторов SPQ и MTUM

Секторы
SPQ
MTUM

Технологии

31.7%
44.4%

Финансовые услуги

14.0%
10.4%

Здравоохранение

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.4%

Промышленность

7.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.3%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPQ
31.7%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
MTUM
7.4%

Промышленность

SPQ
7.7%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
MTUM
3.3%

Энергетика

SPQ
3.2%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
MTUM
1.6%

Недвижимость

SPQ
2.3%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SPQ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и MTUM

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.03%

—

Сравнение комиссий SPQ и MTUM

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и MTUM

SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and MTUM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for SPQ.

SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор